Durchschnittlicher True Range (ATR) Der Average True Range ist ein Indikator für die Volatilität. Es wurde von J. Welles Wilder im Jahre 1978 entwickelt. Neben den vielen anderen Indikatoren wurde es zuerst für die Rohstoffmärkte - die unsicherer als Aktien sind - und für die Preise am Ende des Tages geschaffen. Heutzutage ist es weit verbreitet im Forex-Markt und auf anderen Perioden auch verwendet. Zuerst definiert Wilder den True-Bereich oder TR, der als Maximum der folgenden drei Werte bestimmt wird: Absolutwert einer Unterscheidung zwischen dem laufenden Maximum und dem vorherigen Schlusskurs, dem absoluten Wert des Unterschieds zwischen dem laufenden Minimum und dem vorherigen Schlusskurs und der Unterscheidung Zwischen einem laufenden Maximum und einem laufenden Minimum. Wenn die Unterscheidung zwischen einem Maximum und einem Minimum eher gering ist, dann würden wahrscheinlich die anderen zwei zuvor erwähnten Verfahren für die TR-Berechnung verwendet. Wenn der Bereich innerhalb der Periode ändert, ist eine Unterscheidung zwischen einem Maximum und einem Minimum ziemlich groß, wird TR wahrscheinlich von ihr berechnen. ATR Moving Average (TR j. N), wobei TR j maximale Module aus drei Werten High - Low, High - Close j - 1, Low - Close j - 1. In der Regel wird ATR mit 14 Perioden verwendet. Sie wird sowohl eintägig als auch tage - oder wochenweise und sogar monatlich berechnet. Extreme Werte des Indikators definieren oft Umkehrpunkte oder den Beginn einer neuen Fluktuation. Durchschnittliche True Range kann weder eine Dauer oder Richtung der Änderungen noch andere Volatilitätsindikatoren vorhersagen. Sie legt nur eine Aktivitätsstufe fest. Die Indikatoren niedrigen Niveau, weist auf ruhigen Handel in einem kleinen Bereich, während hohe Werte, weist auf intensiven Handel in einem weiten Bereich. Die lange Periode niedriger ATR weist auf die Integration hin, die höchstwahrscheinlich zu einer schnellen Fortsetzung der Veränderungen oder einer Wendung führen wird. Hohe Werte von ATR sind in der Regel das Ergebnis von schnellen Schwankungen und selten so bleiben für die lange Zeit. Da ATR den absoluten Volatilitätswert angibt, haben Währungspaare auf Forex mit den niedrigen Preisen mit anderen Sachen gleich niedrigeren ATR und auf der gegenüberliegenden Seite. Der Hauptgedanke dieses Indikators heißt: Je kleiner die Indikatoren sind, desto schlechter ist eine Trendrichtung, je höher der Indikatorwert ist, desto höher ist die Möglichkeit einer Trendwende. Die Schwächen Während einer langen Zeit der ATR kann verspätet sein, wobei nicht anhaltende, aber vorherige inconstancy. How to Use ATR in einer Forex-Strategie Forex Trader können ATR verwenden, um Marktvolatilität zu messen. Trader sollten größere Stopps und Gewinnziele als ATR erhöht. Das Lesen von ATR kann durch die Verwendung der ATR in Pips-Indikator erleichtert werden. ATR (Average True Range) ist ein leicht ablesbarer Indikator, der die Marktvolatilität ablesen kann. Wenn ein Forex Trader weiß, wie ATR zu lesen weiß, können sie aktuelle Volatilität, um die Platzierung von Stop-und Limit-Orders auf vorhandene Positionen zu messen. Heute werden wir einen Blick auf ATR werfen und wie wir es auf unseren Handel anwenden können. Erfahren Sie Forex ndashEURJPY Trend mit ATR (erstellt mit FXCMrsquos Marketscope 2.0-Charts) ATR gilt als Volatilitätsindikator, da er den Abstand zwischen einer Reihe früherer Hochs und Tiefs für eine bestimmte Anzahl oder Perioden mißt. ATR wird mit einer Dezimalstelle angezeigt, um die Anzahl der Pips zwischen den Hochs und Tiefs anzuzeigen. Dies ist wichtig für einen Händler, da die Volatilität steigt, so wird ein Charts ATR-Wert. Wenn die Volatilität sinkt und die Differenz zwischen den ausgewählten Periodenhochs und Tiefs abnimmt, wird ATR. Trader können ATR verwenden, um ihre Position entsprechend der Volatilität aktiv zu managen. Je größer der ATR-Wert auf einem bestimmten Paar ist, desto breiter ist der Stop, der verwendet werden soll. Dies macht Sinn, da ein enger Stopp an einem besonders volatilen Währungspaar anfälliger ist, ausgeführt zu werden. Ebenso kann ein breiter Anschlag auf einem weniger flüchtigen Paar stoppt unnötig groß. Dies kann auch bei Limit Orders gelten. Wenn ATR ein höherer Wert ist, können Händler mehr Pips auf einem bestimmten Handel suchen. Umgekehrt, wenn ATR anzeigt, dass die Volatilität niedrig ist, können Händler ihre Handelserwartungen mit kleineren Limitaufträgen beeinträchtigen. Erfahren Sie Forex ndashATR in Pips Indicator (erstellt mit FXCMrsquos Marketscope 2.0-Diagramme) --- Geschrieben von Walker England, Trading Instructor zu erhalten Walkersrsquo Analyse direkt per E-Mail, bitte SIGN UP HIER Interessiert in das Lernen mehr über Forex Trading und Strategieentwicklung Melden Sie sich für eine Serie Der freien ldquoAdvanced Tradingrdquo Führer, um Ihnen zu helfen, sich auf eine Vielzahl von Handelsthemen zu beschleunigen. Registrieren Sie sich hier, um Ihre Forex-Lernen jetzt fortzusetzen DailyFX bietet Forex News und technische Analyse über die Trends, die die globalen Währungsmärkte beeinflussen.
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